Administracion de Riesgos Study Session 14

Share

Estoy iniciando la sesión 14 del curriculum para el examen CFA nivel 3 que voy a presentar el próximo Junio 2010 en la ciudad de México. La primera lectura es sobre administración de riesgos, y cubre aspectos como: risk management process, risk governance, risk reduction, enterprise risk, risk exposures to financial and nonfinancial factors, interpretar y calcular el VaR por varios métodos (analitico, histórico, Monte Carlo) así como sus limitaciones, stress testing, evaluar la exposición al riesgo de diferentes posiciones, como swaps, forwards, options. Es una lectura muy completa, un poco densa, y espero tardarme algunos días para terminarla, incluyendo ejercicios.

2 thoughts on “Administracion de Riesgos Study Session 14

  1. GE

    Terminé la lectura, las preguntas del final son muy directas, hay que calcular el VAR por medio del metodo de varianza covarianza, el de simulación histórica y MonteCarlo (la pregunta tiene un listado de retornos, y hay que seleccionar el XX% worst return).

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.