Hoy voy a reiniciar estudios, después de 3 semanas dedicadas a preparar mi paper para graduarme de la maestría de finanzas. Mi investigación compara el la extensión de Zero-Beta del CAPM de Black contra un modelo de factores de riesgo establecido por Fama y French en el mercado accionario mexicano. El principal resultado es que un modelo de factores explica mejor los rendimientos observados en México.

Voy a iniciar el tema de Asset Valuation y Equity Investments, utilizando las notas de estudio.

Un saludo a todos los candidatos!