Administración de Riesgos con estrategias de opciones

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En la lectura 78 se abarcan los perfiles de pago de las posiciones básicas de opciones, como call largo y corto, put largo y corto, así como el protective put y covered call. Se toma en cuenta el precio de la prima para el cálculo de perdidas y ganancias máximas, punto de equilibrio “break-even”. También se mencionan como utilizar estas estrategias para cubrir los riesgos de inversion en acciones, riesgo de tasas de interes, y la administración de portafolios o posiciones que tienen acciones, por ejemplo por parte de dealers que pueden tener posiciones cortas.

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